Banco Sabadell y Unicaja han emergido como los bancos españoles más impactados en el reciente test de estrés realizado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Este ejercicio se llevó a cabo para evaluar la resiliencia de las entidades bancarias bajo condiciones económicas adversas.
Impacto en las ratios de capital de bancos españoles
Banco Sabadell, partiendo de una ratio de capital CET1 del 13,16% en diciembre de 2024, experimenta una disminución significativa de 281 puntos básicos, descendiendo al 10,35% en 2027. De manera similar, Unicaja, que comenzó con una ratio del 15,07%, verá una caída de 259 puntos básicos en el mismo periodo, situándose como el segundo banco más impactado.
BBVA y Banco Santander también se ven afectados, aunque en menor medida. BBVA experimenta una reducción de 186 puntos básicos, mientras que en Santander el descenso es de 173 puntos básicos. Por otro lado, CaixaBank muestra una disminución de 162 puntos básicos.
Bankinter se destaca por su capacidad de resistencia con un impacto mucho menor de solo 55 puntos básicos, presentando una ligera mejora en su ratio de capital CET1 para 2027.
Según la EBA, «los bancos han mostrado más vulnerabilidades a los riesgos de crédito y mercado», siendo estos los principales factores que contribuyeron a las pérdidas en los tests.
Resultados del conjunto de la banca europea
En el ámbito europeo, los test de estrés reflejan que el sistema bancario sigue siendo sólido, aunque el impacto del escenario adverso se traduce en una reducción del capital CET1 de 370 puntos básicos, inferior a los 459 puntos de 2023. La generación de ingresos continúa siendo una fortaleza clave para los bancos, a pesar de las presiones económicas.
La EBA concluye que «a pesar de las pérdidas combinadas de 547.000 millones de euros, los bancos mantienen sólidas posiciones de capital y su capacidad de seguir apoyando a la economía».
España se encuentra en una mejor posición que la media europea, con un impacto más contenido de 180 puntos básicos. Este dato resalta la estabilidad del sector bancario español frente a desafíos económicos complejos.
