El Banco Central Europeo (BCE) ha realizado un exhaustivo test de estrés a un conjunto de entidades financieras europeas que no están directamente supervisadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). En el caso de España, esta evaluación se centró en cuatro entidades: Ibercaja, Abanca, Kutxabank y Banco de Crédito Social Cooperativo, conocido como Cajamar. Resulta significativo que Cajamar sea la entidad que experimentó el mayor impacto en estas pruebas de esfuerzo.
Cajamar evidenció un descenso en su ratio de capital CET1 que oscila entre 300 y 599 puntos básicos. Esta variación situaría su solvencia entre el 8% y el 11%. En contraste, tanto Ibercaja como Abanca mostraron un impacto menor de menos de 300 puntos básicos. Esto llevaría sus ratios de capital CET1, en su variante ‘fully loaded’, a un rango entre el 11% y el 14% en un escenario estresado.
La entidad Kutxabank también sufriría un impacto inferior a 300 puntos básicos, pero su solvencia final sería mayor, alcanzando más del 14%
debido a su situación inicial más sólida. Este ejercicio por parte del BCE no se limita a España, evaluando un total de 45 entidades de tamaño medio, distintas de las 51 grandes entidades revisadas por la EBA.
A nivel amplio, el impacto del test afecta a 96 bancos en tres años, sumando un impacto conjunto en capital de aproximadamente 628.000 millones de euros. Para finales de 2027, la ratio agregada de capital CET1 sería del 12%, lo que representa una mejora significativa respecto al 10,4% registrado en las pruebas de 2023.
