En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha revolucionado múltiples sectores y la gestión de carteras de inversión no es una excepción. Lejos de reemplazar el rol humano, la IA se ha convertido en una aliada para aportar retornos atractivos y minimizar riesgos. Es, junto a los gestores, una palanca clave para optimizar el binomio rentabilidad/riesgo.
Al menos, así es como en Finnk entienden y aplican esta tecnología en su modelo de gestión, que combina potentes algoritmos de IA con la alta experiencia de los gestores y que se traduce en una rentabilidad del 126% acumulado en 10 años.
Carteras IAvanzada
En Finnk, la IA se aplica a la construcción de las carteras a partir de un universo de inversión de más de 40 tipos de activos, divididos entre renta fija y renta variable. Utilizando un algoritmo de última generación, Finnk ha desarrollado un modelo que busca optimizar el binomio rentabilidad/riesgo a partir de cuatro elementos clave:
• Crea diferentes grupos por categorías (renta fija y renta variable) a partir de comportamientos similares.
• Realiza una estimación de potenciales rentabilidades de cada grupo (análisis de más de 20 billones de combinaciones para la renta fija y más de 15 cuatrillones de combinaciones para la renta variable).
• Optimiza el binomio rentabilidad/riesgo y selecciona las mejores.
• Por último, para determinar el peso del conjunto de la renta fija y de la renta variable, se utiliza una función sigmoidal que modula la exposición a la renta variable en función de su potencial respecto de la renta fija estimado por el algoritmo en cada momento.
Todo este proceso de optimización se realiza todos los meses o con mayor frecuencia si las condiciones de mercado así lo requieren.
El modelo de gestión de la entidad acumula una rentabilidad del 126% en los últimos 10 años
Resultados de las carteras de IAvanzada
Es el momento de poner más datos sobre la mesa de las bondades de la IA en la gestión de caretras. En finnk cuentan con dos carteras de fondos en función de dos horizontes temporales, ambos, a largo plazo.
• IAvanzada 60/40 (plazo de inversión recomendado, 5 años): equivalente a la cartera tradicional de un fondo mixto, en este caso, compuesta por una selección de los mejores fondos de inversión de grandes gestoras internacionales. La composición está distribuida por alrededor de 10 fondos de Vanguard, iShares, Fidelity, Amundi, Pictet, etc... Su rentabilidad neta acumulada entre 2014 y 2023 fue del 94,12%, casi el doble que el sector de renta fija y renta variable internacional de Inverco, lo que supone una rentabilidad neta anualizada del 6,86% versus 4,14% del sector.
• IAvanzada 80/20 (plazo de inversión recomendado, superior a 5 años): esta cartera tiene una exposición media a renta variable del 80% y, al igual que en caso anterior, contamos con los mejores fondos de las principales gestoras internacionales. Ese mayor riesgo asumido se ve recompensado con una mayor rentabilidad en el periodo mencionado del 126,69% vs 64,62%; anualizado se sitúa en el 8,53% frente al 5,11%.
La IA ofrece herramientas poderosas para mejorar la toma de decisiones, reducir riesgos y optimizar estrategias de inversión. Su implementación debe ser cuidadosa, combinando la eficiencia de los algoritmos con la supervisión humana para garantizar resultados sólidos, sostenibles y confiables. ¡El futuro de la inversión ya está aquí y la IA es una aliada clave en este camino! Al menos, en Finnk lo tienen clar
