La Junta Única de Resolución (JUR), la autoridad encargada de la resolución bancaria en la Unión Bancaria Europea, ha decidido incrementar los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL) para BBVA. Esta decisión fue comunicada por el Banco de España a la entidad financiera este martes.
Los requisitos MREL constituyen un mecanismo de protección destinado a asegurar que los bancos tengan un colchón anticrisis que permita absorber pérdidas potenciales sin recurrir a fondos públicos. De esta manera, en caso de resolución, las pérdidas serían asumidas por acreedores y accionistas.
Conforme a la nueva actualización, BBVA deberá mantener un volumen de MREL del 23,94% respecto al total de activos ponderados por riesgo (APRs), un incremento respecto al 23,13% anterior. Dentro de este requisito, al menos el 13,50% deberá estar en instrumentos subordinados. Además, el requisito en términos de la exposición total considerada para el cálculo de la ratio de apalancamiento se ha ajustado al 8,96%, desde el 8,48% anteriormente fijado. En cuanto al requisito de subordinación, este se ha fijado en el 5,56%, levemente por debajo del 5,66% anterior.
BBVA asegura que su estructura actual de fondos propios y pasivos admisibles cumple con todos los requisitos establecidos.
Adicionalmente, al calcular la ratio de MREL en función de los APR, se debe sumar el requisito combinado de colchones de capital aplicable, ahora establecido en un 3,72%, frente al 3,65% previo. Al cierre del ejercicio de 2024, el total de APRs del grupo de resolución de BBVA era de 228.796 millones de euros, mientras que la exposición total considerada para el cálculo de la ratio de apalancamiento ascendía a 527.804 millones de euros.
